长程依赖过程中多变点的数据驱动半参数检测
统计理论
2019-01-01 v2 统计理论
摘要
本文致力于长程依赖过程的离线多变点检测。假定观测满足半参数长程依赖假设，且各阶段具有不同记忆参数。考虑使用惩罚局部Whittle对比来估计所有参数，尤其是变点个数。获得了相合性以及收敛速率。蒙特卡洛实验显示了估计量的准确性。它们还表明，通过使用数据驱动的斜率启发式惩罚参数选择过程，变点个数的估计得到改善。
引用
@article{arxiv.1801.02515,
title = {Data-driven semi-parametric detection of multiple changes in long-range dependent processes},
author = {Jean-Marc Bardet and Abdellatif Guenaizi},
journal= {arXiv preprint arXiv:1801.02515},
year = {2019}
}