一系列惩罚代价方法检测多变点的相合性
统计理论
2022-08-15 v2 统计方法学
统计理论
摘要
检测多变点的一种常用方法是最小化数据拟合度量加上关于变点个数线性的惩罚。本文表明，此类方法的通用有限样本行为可关联到其在分析无变点或仅一个变点数据时的行为。这给出了更简单的条件以验证该方法是否能相合地估计变点的个数与位置。我们将此结果应用并展示于一系列变点问题中。我们的新结果包括：在变斜率模型中获得相合性所需惩罚选择的更弱条件；以及针对近期提出的尖峰检测方法准确性的首批结果。
引用
@article{arxiv.1911.01716,
title = {Consistency of a range of penalised cost approaches for detecting multiple changepoints},
author = {Chao Zheng and Idris A. Eckley and Paul Fearnhead},
journal= {arXiv preprint arXiv:1911.01716},
year = {2022}
}