依赖数据的多尺度变点检测
统计理论
2018-11-15 v1 统计方法学
统计理论
摘要
在本文中，我们研究 Frick 等人（2014）在具有依赖误差过程的回归模型中提出的同步多尺度变点估计器（SMUCE）的理论性质。实证研究表明，在此情形下变点估计不一致，但文献中针对相关数据建议的替代方法是否一致尚不知晓。我们提出对 SMUCE 的修正，将基本统计量按误差过程的长期方差缩放，该方差由来自不同块的局部均值的差分型方差估计量估计。对此修正，我们证明了物理依赖误差模型的模型一致性，并通过模拟研究说明有限样本表现。
引用
@article{arxiv.1811.05956,
title = {Multiscale change point detection for dependent data},
author = {Holger Dette and Theresa Schüler and Mathias Vetter},
journal= {arXiv preprint arXiv:1811.05956},
year = {2018}
}