带跳跃的二阶倒向随机微分方程：完全非线性偏积分微分方程的存在性与概率表示
概率论
2014-05-28 v2 投资组合管理
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摘要
本文延续我们在配套论文 [15] 中关于带跳跃的二阶倒向随机微分方程（简称 2BSDEJs）的研究。我们通过直接方法证明了这些方程解的存在性，从而确立了 2BSDEJs 的适定性。这些方程是某些完全非线性偏积分微分方程（PIDEs）概率解释的自然候选对象，这也是本文第二部分的重点。我们证明了一个非线性 Feynman-Kac 公式，并表明 2BSDEJs 的解提供了相关 PIDEs 的粘性解。
引用
@article{arxiv.1208.0763,
title = {Second Order BSDEs with Jumps: Existence and probabilistic representation for fully-nonlinear PIDEs},
author = {M. Nabil Kazi-Tani and Dylan Possamaï and Chao Zhou},
journal= {arXiv preprint arXiv:1208.0763},
year = {2014}
}
备注
39 pages