双变量近不稳定 Hawkes 过程的缩放极限及其在粗 volatility 中的应用
概率论
2026-05-07 v2 数理金融
摘要
我们证明了一对近不稳定 Hawkes 过程的函数极限定理，这些过程通过三角形交叉激励机制相互耦合，当两个核函数具有不同的重尾指数时。这种异构 regime 产生两种不同的粗糙程度，据我们所知，此前在多变量近不稳定情境下尚未被处理。...
引用
@article{arxiv.2605.03703,
title = {Scaling Limits of Bivariate Nearly-Unstable Hawkes Processes and Applications to Rough Volatility},
author = {Sohaib El Karmi},
journal= {arXiv preprint arXiv:2605.03703},
year = {2026}
}
备注
25 pages