巴西股市中依赖风险的中心性
统计金融
2021-03-17 v1
摘要
本文旨在计算巴西股市的依赖风险中心性（RDC）。我们计算了2008年1月至2020年6月期间在巴西股市交易的资产在不同外部风险水平下的RDC。我们观察到基于RDC的资产排序依赖于外部风险。排序的波动性危机事件相关，捕捉到了近期的巴西经济—政治危机。此外，我们发现基于RDC的资产排序平均波动性与股市平均日收益呈负相关。这与排序波动性在危机时期更高的假设相一致。
引用
@article{arxiv.2103.09059,
title = {Risk-dependent centrality in the Brazilian stock market},
author = {Michel Alexandre and Kauê Lopes de Moraes and Francisco Aparecido Rodrigues},
journal= {arXiv preprint arXiv:2103.09059},
year = {2021}
}
备注
12 pages, 7 figures, 2 tables