带跳随机递归最优控制问题的一般最大值原理与动态规划原理之间的关系：粘性解框架
最优化与控制
2024-06-04 v3
摘要
本文关注带跳的随机递归最优控制问题的一般最大值原理与动态规划原理之间的关系，其中控制域不一定是凸的。在值函数光滑的假设下以及在粘性解框架内，分别证明了伴随过程、广义哈密顿函数和值函数之间的关系。给出了一些例子来说明理论结果。
引用
@article{arxiv.2403.09044,
title = {Relationship between General MP and DPP for the Stochastic Recursive Optimal Control Problem With Jumps: Viscosity Solution Framework},
author = {Bin Wang and Jingtao Shi},
journal= {arXiv preprint arXiv:2403.09044},
year = {2024}
}
备注
47 pages, and some minor typos are corrrected