波动率不确定性下随机递归最优控制问题中 MP 与 DPP 的关系

Xiaojuan Li

波动率不确定性下随机递归最优控制问题中 MP 与 DPP 的关系

最优化与控制 2022-10-12 v1

作者: Xiaojuan Li

摘要

在本文中，我们研究了由 $G$ -布朗运动驱动的随机递归最优控制问题的最大值原理（MP）与动态规划原理（DPP）之间的关系。在值函数的平滑假设下，我们在参考概率 $P_{t,x}^{\ast}$ 下得到了 MP 与 DPP 之间的联系。在粘性解的框架下，我们分别建立了值函数的一阶上射流、下射流与伴随方程解之间的关系。

关键词

最大值原理动态规划原理随机递归最优控制 G-布朗运动波动率不确定性粘性解

引用

@article{arxiv.2210.05213,
  title  = {Relationship between MP and DPP for stochastic recursive optimal control problem under volatility uncertainty},
  author = {Xiaojuan Li},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2210.05213},
  year   = {2022}
}

备注

21 pages

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