随机递归最优控制问题中最大值原理与动态规划原理的联系：局部情形的粘性解框架
最优化与控制
2016-03-09 v1
摘要
本文讨论了当控制域为凸时，随机递归控制问题的最大值原理与动态规划原理之间联系的非光滑版本。通过采用次jet与超jet的概念，推导了值函数与伴随过程之间的集合包含关系。非凸控制域的一般情形尚待解决。
引用
@article{arxiv.1603.02596,
title = {Connection between MP and DPP for Stochastic Recursive Optimal Control Problems: Viscosity Solution Framework in Local Case},
author = {Tianyang Nie and Jingtao Shi and Zhen Wu},
journal= {arXiv preprint arXiv:1603.02596},
year = {2016}
}
备注
Accepted by 2016 American Control Conference, July 6-8, Boston, USA, 2016