金融时间序列与几何随机游走的记录统计
统计金融
2014-10-10 v1 统计力学
数据分析、统计与概率
摘要
相关序列的记录统计研究正日益受到关注。在本工作中，我们通过模拟主要研究了精选股票市场数据时间序列和几何随机游走的记录统计。我们表明，记录年龄的分布服从幂律，其指数 位于 范围内。此外，最长记录年龄遵循极值理论中的 Fr\'{e}chet 分布。几何随机游走序列的记录统计与实证股票数据的记录统计吻合良好。
引用
@article{arxiv.1407.3742,
title = {Record statistics of financial time series and geometric random walks},
author = {Behlool Sabir and M. S. Santhanam},
journal= {arXiv preprint arXiv:1407.3742},
year = {2014}
}
备注
4 pages, 5 figures