Rosenblatt分布的性质与数值评估
统计理论
2013-07-24 v1 统计理论
摘要
本文研究了Rosenblatt分布的各种分布性质。我们首先描述了一种计算累积量的技术。然后我们研究了Rosenblatt分布用平移卡方分布展开的展开式。我们推导了该展开的系数，并利用这些系数得到了L\'{e}vy-Khintchine公式，并推导了L\'{e}vy测度的渐近性质。这使得我们能够高精度地计算Rosenblatt分布的累积量、矩、卡方展开系数以及密度函数和累积分布函数。提供了表格，并且实现本文所述方法的软件可应作者要求免费获取。
引用
@article{arxiv.1307.5990,
title = {Properties and numerical evaluation of the Rosenblatt distribution},
author = {Mark S. Veillette and Murad S. Taqqu},
journal= {arXiv preprint arXiv:1307.5990},
year = {2013}
}
备注
Published in at http://dx.doi.org/10.3150/12-BEJ421 the Bernoulli (http://isi.cbs.nl/bernoulli/) by the International Statistical Institute/Bernoulli Society (http://isi.cbs.nl/BS/bshome.htm)