随机景象中随机游动的超越点过程

Ahmad Darwiche

随机景象中随机游动的超越点过程

概率论 2022-01-19 v1

作者: Ahmad Darwiche

摘要

设 $\{\xi(k), k \in \mathbb{Z} \}$ 为平稳随机变量序列， $\{S_n, n \in \mathbb{N}_+ \}$ 为吸引于稳定律域中的暂态随机游动。在先前工作 \cite{Nicolas_Ahmad} 中，在 $D(u_n)$ 与 $D'(u_n)$ 型条件下，我们给出了序列 $\{\xi(S_n), n \in \mathbb{N} \}$ 前 $n$ 项最大值的极限定理。本文在相同条件下将看到，计数形如 $\{\xi(S_k)>u_n\}, k\geq 1$ 的超越次数的过程的极限是一复合泊松点过程。我们还处理了序列 $\{\xi(S_n), n \in \mathbb{N} \}$ 的所谓极值指数，并讨论了一些弱混合性质。

关键词

点过程超越随机游动随机景象复合泊松极值指数弱混合

引用

@article{arxiv.2201.05687,
  title  = {Point processes of exceedances for random walks in random sceneries},
  author = {Ahmad Darwiche},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2201.05687},
  year   = {2022}
}

备注

arXiv admin note: text overlap with arXiv:1910.04651

随机景象中随机游动的超越点过程

摘要

关键词

引用

备注

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