针对带有线性加性噪声观测的随机 Navier-Stokes 信号的粒子滤波
统计计算
2018-04-10 v2
摘要
我们考虑一个非线性滤波问题，其中信号服从随机 Navier-Stokes 方程，并通过带有加性噪声的线性映射进行观测。该设定与数值天气预报和气候建模中的数据同化相关，其中使用类似的模型来表示未知的海洋或风速。我们提出了一种粒子滤波方法，该方法使用似然知情的重要性提议、自适应回火以及少量适当的 Markov Chain Monte Carlo 步骤。我们提供了每个步骤的详细设计，并在数值示例中表明，对于实现良好的性能和效率而言，它们都是至关重要的。
引用
@article{arxiv.1710.04586,
title = {Particle Filtering for Stochastic Navier-Stokes Signal Observed with Linear Additive Noise},
author = {Francesc Pons Llopis and Nikolas Kantas and Alexandros Beskos and Ajay Jasra},
journal= {arXiv preprint arXiv:1710.04586},
year = {2018}
}