Sparre Anderson 模型下的最优奇异分红问题
最优化与控制
2018-07-24 v1
摘要
考虑一个准备金过程遵循 Sparre Anderson 模型的保险公司。本文如 Bai、Ma 和 Xing [9] 那样研究该公司的最优分红问题。然而，我们去掉了对分红率的常数限制，即优化问题为奇异型。在此情形下，值函数不再有界，且相关的 HJB 方程是一个涉及一阶积分微分算子和梯度约束的变分不等式。我们使用其他技术证明值函数的正则性性质，并证明值函数是相关 HJB 方程的约束粘性解。此外，我们证明值函数是一类次解的上确界的上半连续包。
引用
@article{arxiv.1807.08130,
title = {Optimal Singular Dividend Problem under the Sparre Anderson Model},
author = {Linlin Tian and Lihua Bai and Junyi Guo},
journal= {arXiv preprint arXiv:1807.08130},
year = {2018}
}
备注
31 pages, no figures