部分可观测带跳跃簇模型下通过 BSDE 的最优再保险
概率论
2023-03-24 v2 最优化与控制
摘要
我们研究当损失过程呈现跳跃聚集特征且保险公司对损失过程信息受限时的最优再保险问题。我们最大化终端财富的期望指数效用并证明最优解存在。通过同时利用 Kushner-Stratonovich 与 Zakai 方法，我们给出了支配（无限维）滤波器动态的方程，并用 BSDE 刻画了该随机优化问题的解，我们证明了该 BSDE 解的存在唯一性。在讨论了一般再保险保费下的最优策略后，我们在若干相关情形中给出了更显式的结果。
引用
@article{arxiv.2207.05489,
title = {Optimal reinsurance via BSDEs in a partially observable model with jump clusters},
author = {Matteo Brachetta and Giorgia Callegaro and Claudia Ceci and Carlo Sgarra},
journal= {arXiv preprint arXiv:2207.05489},
year = {2023}
}