零售能源市场中的最优价格管理：一个具有渐近估计的脉冲控制问题
最优化与控制
2019-04-02 v3 概率论
经济学
摘要
我们考虑一个在批发市场购买能源并将其转售给最终消费者的零售商。该零售商必须决定何时干预以改变向其客户索取的价格，从而最大化其收入。我们将该问题建模为一个无限期随机脉冲控制问题。我们刻画了最优价格策略，并为所涉及的方程提供了解析存在性结果。随后我们研究了其对干预成本的依赖性。特别地，我们证明了连续区域的测度渐近正比于成本的四次方根。最后，我们提供了一些数值结果，并考虑了该模型的适当扩展。
引用
@article{arxiv.1803.08166,
title = {Optimal price management in retail energy markets: an impulse control problem with asymptotic estimates},
author = {Matteo Basei},
journal= {arXiv preprint arXiv:1803.08166},
year = {2019}
}