不完全市场中带随机禀赋的最优投资
概率论
2008-12-10 v1 投资组合管理
摘要
本文研究一个 agent 在除初始资本外于到期日获得随机禀赋时的期望效用最大化问题。与以往研究相反，我们将优化问题的变量不仅取为初始资本，也取为随机禀赋的单位数。我们证明此方法导出一个对偶问题，其解总在随机变量空间中达到。特别地，该技术无需使用 finitely additive measures（有限可加测度）及 endowments 有界的相关假设。
引用
@article{arxiv.math/0405293,
title = {Optimal investment with random endowments in incomplete markets},
author = {Julien Hugonnier and Dmitry Kramkov},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0405293},
year = {2008}
}