具有非一致信息结构的开环与闭环局部-远程随机非零和博弈
最优化与控制
2022-12-20 v1
摘要
本文研究了开环与闭环局部-远程随机非零和博弈（LRSNG）问题。与以往工作不同，所考虑的随机非零和博弈问题本质上是一类特殊的二人非零和博弈问题，其中两个参与者获取的信息集是不一致的。具体而言，局部参与者和远程参与者均参与系统动态，且两者获得的信息集不同，每个参与者旨在最小化自身的代价函数。针对所考虑的 LRSNG 问题，本文推导了开环和闭环纳什均衡。本文的贡献如下：首先，推导了开环最优纳什均衡，该均衡由正向和反向随机差分方程（FBSDE）的解确定。进而，通过使用正交分解方法和配方法，首次推导出最优纳什均衡的反馈表示。最后，通过一个数值算例验证了结果的有效性。
引用
@article{arxiv.2212.08988,
title = {Open-loop and Closed-loop Local and Remote Stochastic Nonzero-sum Game with Inconsistent Information Structure},
author = {Xin Li and Qingyuan Qi and Xinbei Lv},
journal= {arXiv preprint arXiv:2212.08988},
year = {2022}
}
备注
9 pages, 5 figures