基于稳定Cholesky分解的最大相关熵准则卡尔曼滤波方法
系统与控制
2023-11-07 v1 系统与控制
最优化与控制
摘要
本文延续了为最大相关熵准则卡尔曼滤波（MCC-KF）设计数值稳定平方根实现的研究。与先前所得结果不同，此处我们揭示了基于Cholesky分解方法中首个鲁棒（针对舍入误差）的方法。该方法以协方差矩阵的平方根因子表述，即属于协方差型滤波方法。此外，算法每次迭代中利用数值稳定的正交变换来精确传播所涉及的Cholesky因子。数值实验结果表明，与常规算法及其已发表的基于Cholesky的变体相比，该新型MCC-KF实现具有更优的性能。
关键词
引用
@article{arxiv.2311.02438,
title = {On the stable Cholesky factorization-based method for the maximum correntropy criterion Kalman filtering},
author = {Maria V. Kulikova},
journal= {arXiv preprint arXiv:2311.02438},
year = {2023}
}