关于 Metropolis-Hastings 链的泊松方程
概率论
2017-02-28 v2 统计方法学
摘要
本文定义了一种针对几何遍历的 Metropolis-Hastings 链 的泊松方程解的近似格式。这些近似产生了用于遍历平均 的自然控制变量序列，其中 是泊松方程中的力函数。论文的主要结果表明，渐近方差序列（在控制变量估计量的中心极限定理中）收敛于零，并给出了该收敛的速率。文中讨论了双阱势情形下的数值例子。
引用
@article{arxiv.1511.07464,
title = {On the Poisson equation for Metropolis-Hastings chains},
author = {Aleksandar Mijatovic and Jure Vogrinc},
journal= {arXiv preprint arXiv:1511.07464},
year = {2017}
}
备注
Presentation streamlined, new short proof of Proposition 3.2 in the reversible case with other arguments essentially unchanged, 25 pages, no figures, to appear in Bernoulli