小样本 pilot 下 Neyman 分配的表现
计量经济学
2024-06-05 v4
摘要
Neyman 分配被用于许多实验设计论文中，这些论文通常假设研究者可获取大型 pilot 研究。这可能不切实际。为理解小 pilot 下 Neyman 分配的性质，我们在一个渐近框架下研究其行为：即使主波次规模趋于无穷，pilot 规模仍固定。我们的分析表明，Neyman 分配可能导致 ATE 估计的渐近方差高于（非自适应）平衡随机化。特别地，当结果变量关于处理状态相对同方差，或表现出高峰度时，会发生这种情况。我们提供了一系列实证例子，表明此类情形在实践中可能出现。我们的结果表明，若研究者认为结果同方差或重尾，则其拥有小 pilot 时不应使用 Neyman 分配。最后，我们通过模拟考察了一些改善 FNA 有限样本表现的潜在方法。
引用
@article{arxiv.2206.04643,
title = {On the Performance of the Neyman Allocation with Small Pilots},
author = {Yong Cai and Ahnaf Rafi},
journal= {arXiv preprint arXiv:2206.04643},
year = {2024}
}