Cox 模型中 Grenander 型估计量的 L_p 误差
统计理论
2019-07-17 v1 统计方法学
统计理论
摘要
我们考虑 Cox 回归模型，并研究单调基线风险函数的 Grenander 型估计量的渐近全局行为。该模型未包含在 Durot (2007) 的一般框架中。然而，我们证明了对于 Grenander 型估计量的 误差，类似的中心极限定理成立。我们还基于 Grenander 估计量与基线风险的参数估计量之间的 距离，提出了一种针对 Weibull 基线分布的检验过程。我们进行了模拟研究以考察该检验的性能。
引用
@article{arxiv.1907.06933,
title = {On the $L_p$-error of the Grenander-type estimator in the Cox model},
author = {Cécile Durot and Eni Musta},
journal= {arXiv preprint arXiv:1907.06933},
year = {2019}
}