关于双变量 Gibbs 采样器的几何遍历性
统计理论
2012-06-22 v1 统计理论
摘要
若马尔可夫链在全变差范数下以几何速率收敛到其不变分布，则称其为几何遍历的。我们研究了双变量 Gibbs 采样器的确定性扫描和随机扫描版本的几何遍历性。我们给出了一个充分条件，能同时保证这两个版本均为几何遍历。我们还开发了一种方法，用于同时确立这两个版本均为次几何遍历。这些一般性结果使我们能够刻画特定家族离散双变量分布中双变量 Gibbs 采样器的收敛速率。
引用
@article{arxiv.1206.4770,
title = {On the Geometric Ergodicity of Two-Variable Gibbs Samplers},
author = {Aixin Tan and Galin L. Jones and James P. Hobert},
journal= {arXiv preprint arXiv:1206.4770},
year = {2012}
}