关于连续函数空间上测度间相对熵的形式
概率论
2014-04-21 v2
摘要
本文推导了从时间 0 到 T 的连续函数空间上测度 和 之间的相对熵（或 Kullback-Leibler 散度）关于时间的积分表示。底层测度 是具有连续系数的鞅问题 (Martingale Problem) 的弱解。由于相对熵决定了经验测度的指数收敛速率（根据 Sanov 定理），该表示式可用于相互作用扩散系统有限尺寸效应的数值和解析研究。
引用
@article{arxiv.1312.5888,
title = {On the form of the relative entropy between measures on the space of continuous functions},
author = {James MacLaurin and Olivier Faugeras},
journal= {arXiv preprint arXiv:1312.5888},
year = {2014}
}