基于标度与重抽样的极值指数估计
统计方法学
2010-05-25 v1 统计理论
统计理论
摘要
极值指数参数theta表征平稳时间序列极值的局部依赖程度，并在水文学、电信、金融和环境研究等许多领域具有重要应用。在本研究中，引入了一种基于块极大值的渐近标度与重抽样的theta新估计量。对于大类m相依时间序列，该估计量被证明是相合且渐近正态的。此外，还开发了一种其调谐参数的自动选择程序，并提出了在实践中证明有用的不同类型的置信区间。通过模拟检验了该估计量的性能，表明其具有高度竞争力。最后，将该估计量应用于三个真实数据集：每日原油价格、S&P 500股票指数的每日收益率以及某股票的高频日内交易量。这些应用展示了基于新估计量的统计图的额外诊断特征。
引用
@article{arxiv.1005.4358,
title = {On the estimation of the extremal index based on scaling and resampling},
author = {Kamal Hamidieh and Stilian A. Stoev and George Michailidis},
journal= {arXiv preprint arXiv:1005.4358},
year = {2010}
}