极值指数的滑动块估计量
统计理论
2008-12-23 v1 统计理论
摘要
在平稳序列的极值统计中，块估计量通常使用不相交块来构造，因为可以假设不同块对高阈值的超越是渐近独立的。在本文中，我们关注极值指数的估计，该指数衡量极值的聚类程度。我们考虑了不相交块和滑动块估计量，并比较了它们的渐近性质。特别地，我们证明了滑动块估计量比不相交版本更有效，并且具有更小的渐近偏差。此外，我们提出了一种在考虑足够大的块大小时减小其偏差的方法。
引用
@article{arxiv.0812.4233,
title = {A Sliding Blocks Estimator for the Extremal Index},
author = {Christian Y. Robert and Johan Segers and Christopher A. T. Ferro},
journal= {arXiv preprint arXiv:0812.4233},
year = {2008}
}
备注
Submitted to the Electronic Journal of Statistics (http://www.i-journals.org/ejs/) by the Institute of Mathematical Statistics (http://www.imstat.org)