时间序列块极大值非退化U统计量的极限定理
统计理论
2023-08-29 v1 统计理论
摘要
块极大值方法是时间序列极值中一种经典且广泛应用的统计方法。最近发现，其渐近性由经验均值驱动的相应估计量可通过使用滑动块极大值而非不相交块极大值来改进。针对多元时间序列情形，我们推导了任意阶一般非退化U统计量的类似结果。对所选示例给出了详细推导：经验方差、概率加权矩估计量与Kendall's tau统计量。结果还推广到基础样本为分段平稳的情形。通过蒙特卡洛模拟研究说明了有限样本性质。
引用
@article{arxiv.2308.13761,
title = {Limit theorems for non-degenerate U-statistics of block maxima for time series},
author = {Axel Bücher and Torben Staud},
journal= {arXiv preprint arXiv:2308.13761},
year = {2023}
}
备注
Main paper: 35 pages, 3 Figures. Supplement: 8 pages