关于分段平稳时间序列的分离块与滑动块极大值方法
统计理论
2021-11-01 v1 统计方法学
统计理论
摘要
用广义极值分布对单变量块极大值建模是极值统计中应用最广泛的方法之一。最近发现,对于底层平稳时间序列,以重叠方式计算块极大值可改进相应估计量。本文给出了概念验证,表明后一发现同样适用于涉及某些分段平稳性的情形。给出了所关注中心经验过程的弱收敛结果,并作为特例显式给出了概率加权矩估计量的进一步细节。无论序列依赖如何,新估计量的估计方差更小,而在大量模拟实验中发现偏差相同或变化极小。结果通过蒙特卡洛模拟实验说明,并应用于气候变化中温度极值的常见情形。
引用
@article{arxiv.2110.15576,
title = {On the Disjoint and Sliding Block Maxima method for piecewise stationary time series},
author = {Axel Bücher and Leandra Zanger},
journal= {arXiv preprint arXiv:2110.15576},
year = {2021}
}
备注
66 pages (32 pages main paper + 34 pages supplementary material)