关于分量最大值出现时间及多元 max-stable 分布似然推断中的偏差
统计方法学
2015-04-01 v2
摘要
当纳入最大值的出现时间时，基于全似然的高维多元极值分布（或 max-stable 过程）推断是可行的；若无此信息，由于似然函数中项数巨大， 维似然推断通常被排除。然而，一些研究指出，在进行纳入此类事件信息的高维推断时存在偏差，特别是在依赖性较弱时。我们阐明了这一现象，表明为了在中等维度下进行无偏推断，维度 的量级应小于取分量最大值所跨越的向量数量的平方根。我们提出了一种偏差缩减技术，并在极值 logistic 模型上进行了说明。
引用
@article{arxiv.1410.6733,
title = {On the occurrence times of componentwise maxima and bias in likelihood inference for multivariate max-stable distributions},
author = {J. L. Wadsworth},
journal= {arXiv preprint arXiv:1410.6733},
year = {2015}
}
备注
7 pages