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极值指数估计量的偏差校正

统计方法学 2011-07-06 v1 统计理论统计理论

作者: Holger Drees

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摘要

我们研究了基于不同阈值超阈值量的所谓极值指数块估计量的联合渐近行为，该指数决定了极值簇的平均长度。由于这些估计量存在较大偏差，所得估计通常对阈值的选择非常敏感，因此难以解释。我们提出并检验了一种偏差校正方法，该方法在渐近意义上消除了主导偏差项，同时保留了随机误差的收敛速度。

关键词

极值指数块估计量偏差校正超阈值量阈值渐近行为极值簇

引用

@article{arxiv.1107.0935,
  title  = {Bias correction for estimators of the extremal index},
  author = {Holger Drees},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1107.0935},
  year   = {2011}
}