关于时间序列极值指数的计算
动力系统
2020-01-08 v1 混沌动力学
摘要
极值指数是极值理论中引入的用于度量超越簇存在性的量。在动力系统框架下，它提供关于底层系统动力学的重要信息。本文我们综述极值指数在动力系统中的含义。根据所用观测函数，该量可告知吸引子的局部性质（如周期性、稳定性和相空间中的持续性）或全局性质（如李雅普诺夫指数）。我们还引入极值指数的新估计量，并展示其与统计文献中先前引入估计量的关系。我们特别关注受噪声扰动的系统，因为它们是许多自然现象的优良范式。在退火与淬火情形下研究了不同种类的噪声。也给出了对气候数据的应用。
引用
@article{arxiv.1904.04936,
title = {On the computation of the extremal index for time series},
author = {Th. Caby and D. Faranda and S. Vaienti and P. Yiou},
journal= {arXiv preprint arXiv:1904.04936},
year = {2020}
}
备注
28 p