关于 $D^{(d)}(u_n)$ 条件的统计推断及极值指数的估计
统计理论
2023-11-14 v3 统计理论
摘要
极端事件的聚集会产生深远且有害的社会后果。极值指数是单位区间内的一个数,是建模极端值聚集的关键参数。极值指数的研究常假设一种称为 条件的局部依赖条件。本文中,我们基于渐近结果开发了针对 条件的假设检验。我们利用基于 条件的推断过程开发了极值指数的估计量,并建立了该估计量的渐近正态性。假设检验与估计的有限样本表现通过模拟研究进行了检验,其中我们考虑了满足 条件的模型以及违背该条件的模型。在一个简单案例研究中,我们的统计过程表明,基于在荷兰、比利时和西班牙三个气象站观测的数据,夏季日温度共享一个共同的极端值聚集结构。
引用
@article{arxiv.1911.06674,
title = {Statistical inference on $D^{(d)}(u_n)$ condition and estimation of the Extremal Index},
author = {Juan Juan Cai},
journal= {arXiv preprint arXiv:1911.06674},
year = {2023}
}