关于集体风险理论中新型相干风险度量的资本配置问题
风险管理
2013-11-05 v1
摘要
本文在具有拉普拉斯变换的 càdlàg 过程空间 上引入了一种新的相干累积风险度量。事实证明，在聚合索赔由谱正 Lévy 过程驱动的模型类中，该新型相干风险度量具有足够的可处理性。此外，我们研究了保险背景下的资本配置问题，并表明该风险度量的资本配置问题存在由 Euler 分配法确定的唯一解。文中提供了一些示例。
引用
@article{arxiv.1311.0354,
title = {On the Capital Allocation Problem for a New Coherent Risk Measure in Collective Risk Theory},
author = {Assa Hirbod and Morales Manuel and Omidi Firouzi Hassan},
journal= {arXiv preprint arXiv:1311.0354},
year = {2013}
}