奇异谱分析中的信号根与额外根
统计方法学
2013-03-08 v1
摘要
在本文中，我们研究了控制时间序列的线性递推公式的特征多项式的根的性质。我们还研究了这些根的值如何影响奇异谱分析在分量分离、SSA 预测及相关信号参数估计方法方面的应用。LRF 特征多项式的根包括决定时间序列结构的信号根和额外根。我们展示了如何根据两个时间序列的信号根来表征它们的可分离性。枚举了精确可分离性的所有可能情况。我们还研究了 SSA 预测算法中使用的 LRF 的额外根的性质，该算法等价于基于子空间的估计方法中的最小范数向量。我们应用了单位圆上正交多项式的最新理论结果，这使我们能够精确描述额外根相对于信号根位置的渐近分布。
引用
@article{arxiv.1006.3436,
title = {On signal and extraneous roots in Singular Spectrum Analysis},
author = {Konstantin Usevich},
journal= {arXiv preprint arXiv:1006.3436},
year = {2013}
}
备注
24 pages, 7 figures