关于奇异谱分析及相关子空间方法中参数的选择
统计方法学
2011-07-21 v2
摘要
本文研究了与奇异谱分析（SSA）及信号处理中子空间方法相关的方法。我们描述了这些方法的共同特征与具体特征，并考虑了它们所解决的不同类型问题，如信号重构、预测和参数估计。提供了关于选择参数以获得最小误差的一般建议。我们证明了最优选择取决于特定问题。对于基本模型“信号+残差”，我们表明误差行为取决于残差的类型（确定性或随机性），以及噪声是白噪声还是红噪声。还讨论了误差的结构与收敛速度。该分析基于已知理论结果与广泛的计算机模拟。
引用
@article{arxiv.1005.4374,
title = {On the choice of parameters in Singular Spectrum Analysis and related subspace-based methods},
author = {Nina Golyandina},
journal= {arXiv preprint arXiv:1005.4374},
year = {2011}
}
备注
32 pages, 29 figures, 5 tables