奇异谱分析预测参数选择的实验评估
计算工程、金融与科学
2024-03-26 v1
摘要
使用六个与大气现象相关的时间序列作为输入，进行奇异谱分析（SSA）预测实验。通过比较现有SSA参数选择方法与最优后验选择及朴素预测方法的预测精度，结果表明，普遍采用的选取较长窗口的做法往往导致更差的预测。这也证实了窗口长度和分组的选择至关重要。在降雨预测平均误差低于1.5%的情况下，SSA对于超过两周的预测期似乎是一种可行的替代方案。
引用
@article{arxiv.2403.16507,
title = {An experimental evaluation of choices of SSA forecasting parameters},
author = {Teodor Knapik and Adolphe Ratiarison and Hasina Razafindralambo},
journal= {arXiv preprint arXiv:2403.16507},
year = {2024}
}
备注
Revue Africaine de Recherche en Informatique et Math{\'e}matiques Appliqu{\'e}es, In press, 40