与投资问题相关的原始与对偶动态值函数的正则性
数理金融
2016-04-05 v1 概率论
摘要
我们研究了定义在整个实直线上的效用函数的最优投资问题的原始与对偶问题的动态值函数的正则性性质。建立了原始与对偶问题的值过程的分解项之间，以及基本与条件效用最大化问题的最优解之间的关系。这些性质被用来证明值函数满足相应的倒向随机偏微分方程。在完全市场情形下，我们给出了该方程存在解时效用函数所需满足的条件。
引用
@article{arxiv.1604.00525,
title = {On regularity of primal and dual dynamic value functions related to investment problem},
author = {Michael Mania and Revaz Tevzadze},
journal= {arXiv preprint arXiv:1604.00525},
year = {2016}
}