关于一维 Markov 扩散收敛到重尾不变密度
概率论
2019-05-16 v2
摘要
研究了一半直线上具有非黏性反射的扩散过程向重尾一维不变分布的收敛速率，该分布密度在半直线无穷远处呈多项式衰减。从保证某种多项式收敛的标准方法出发，展示了如何构造一个新的半直线上非退化扩散过程，使其相对于初始数据一致地以指数速度收敛到同一不变测度。
引用
@article{arxiv.1807.10351,
title = {On convergence of 1D Markov diffusions to heavy-tailed invariant density},
author = {O. A. Manita and A. Yu. Veretennikov},
journal= {arXiv preprint arXiv:1807.10351},
year = {2019}
}
备注
19 pages, 33 references