随机分布的新 Fréchet 特征及相关灵敏度指数
统计理论
2015-04-01 v1 统计理论
摘要
本文利用对比度（contrast）为随机累积分布函数定义了新的 Fréchet 特征。这些对比度允许构建 Wasserstein 代价，而我们的新特征使平均代价最小化，正如 Fréchet 均值使均方 Wasserstein 距离最小化一样。新特征的一个例子是中位数，更一般地是分位数。基于这些定义，当随机分布是随机代码的输出时，我们能够定义灵敏度指数。关联于 Fréchet 均值，我们扩展了 Sobol 指数，以及我们之前提出的与对比度相关的指数。
引用
@article{arxiv.1503.08844,
title = {New Fr\'echet features for random distributions and associated sensitivity indices},
author = {Jean-Claude Fort and Thierry Klein},
journal= {arXiv preprint arXiv:1503.08844},
year = {2015}
}