全局敏感性分析与Wasserstein空间
统计理论
2020-07-27 v1 统计理论
摘要
敏感性指数通常用于量化任何特定输入变量组对计算机代码输出的相对影响。本文同时关注输出为累积分布函数的计算机代码以及随机计算机代码。我们提出了一种对此类计算机代码进行全局敏感性分析的方法。在第一种设定下，我们定义了两个指数：第一个基于Wasserstein Fréchet均值，第二个基于Wasserstein球指示函数的Hoeffding分解。此外，在处理随机计算机代码时，我们定义了理想版本的随机计算机代码，使其符合第一种设定的框架。最后，我们推导出一个实现第二层次全局敏感性分析的程序，即当人们关注的是与输入分布相关的敏感性，而非与输入变量本身相关的敏感性时。文中提供了多种数值研究作为不同设定下的示例。
引用
@article{arxiv.2007.12378,
title = {Global sensitivity analysis and Wasserstein spaces},
author = {Jean-Claude Fort and Thierry Klein and Agnès Lagnoux},
journal= {arXiv preprint arXiv:2007.12378},
year = {2020}
}