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基于广义微分法的随机约束与变分系统的灵敏度分析

最优化与控制 2021-12-13 v1

作者: Boris S. Mordukhovich , Pedro Pérez-Aros

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摘要

本文对随机优化和变分不等式相关的随机约束与变分系统进行灵敏度分析。我们通过运用并发展随机集值映射良定性性质的余导数刻画,以及高效计算随机规划和随机变分不等式中自然出现的特殊类随机积分集值映射的余导数,建立了此类系统良定性(在鲁棒 Lipschitz 稳定性和/或度量正则性意义上)的有效条件。

关键词

灵敏度分析随机优化变分不等式随机集值映射余导数度量正则性 Lipschitz 稳定性

引用

@article{arxiv.2112.05571,
  title  = {Sensitivity Analysis of Stochastic Constraint and Variational Systems via Generalized Differentiation},
  author = {Boris S. Mordukhovich and Pedro Pérez-Aros},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2112.05571},
  year   = {2021}
}

备注

31