高频观测高斯过程参数估计的新型 Berry-Esseen 不等式
概率论
2026-03-06 v1 统计理论
统计理论
摘要
本文旨在使用第二时刻估计器（SME）对在高频观测的渐近平稳高斯过程的极限方差进行估计。我们以总变差、Kolmogorov 距离和 Wasserstein 距离为度量标准，研究 SME 中中心极限定理的收敛速率，采用若干新技术和尖锐的 cumulant 估计方法。我们的方法可为高斯 Ornstein-Uhlenbeck 过程漂移参数的估计器在 Kolmogorov 距离和 Wasserstein 距离下提供 Berry-Esseen 不等式。此外，我们证明了大多数估计结果均严格优于现有文献中的结果。
引用
@article{arxiv.2603.05163,
title = {New Berry-Esseen bounds for parameter estimation of Gaussian processes observed at high frequency},
author = {Khalifa Es-Sebaiy and Yong Chen},
journal= {arXiv preprint arXiv:2603.05163},
year = {2026}
}