Riesz 空间中的近历元相依性
泛函分析
2018-07-16 v1 概率论
摘要
将随机过程的研究抽象至 Banach 格与向量格在过去十五年里受到 Grobler、Kuo、Labuschagne、Stoica、Troitsky 与 Watson 的广泛关注。相比之下，混合过程甚少受到关注。特别地，mixingale 在 {\sc W.-C. Kuo, J.J. Vardy, B.A. Watson,} Mixingales on Riesz spaces, {\em J. Math. Anal. Appl.}, \textbf{402} (2013), 731-738 中被推广至 Riesz 空间框架。强混合与一致混合的概念以及相关的混合不等式在 {\sc W.-C. Kuo, M.J. Rogans, B.A. Watson,} Mixing inequalities in Riesz spaces, {\em J. Math. Anal. Appl.}, \textbf{456} (2017), 992-1004 中被扩展至该框架。在本文工作中，我们 formulation Riesz 空间过程的近历元相依性概念，并证明若一个过程近历元相依且为强混合或一致混合，则该过程为一 mixingale，从而可得到一个大数定律。上述结果被应用于 Riesz 空间中的一阶自回归过程。
引用
@article{arxiv.1807.04869,
title = {Near-Epoch Dependence in Riesz Spaces},
author = {Wen-Chi Kuo and Michael Rogans and Bruce Alastair Watson},
journal= {arXiv preprint arXiv:1807.04869},
year = {2018}
}