多状态人寿保险中的多元高阶矩
风险管理
2021-10-04 v2 概率论
摘要
众所周知，在人寿年金与死亡给付的组合中，相对于被保险人寿命的死亡风险，给付会产生相反的影响。在具有多种产品类型的一般多状态框架下，此类联合效应则不那么简单。本文考虑多状态人寿保险中的多元给付过程，其各分量由相同的马尔可夫状态过程定义。引入未来给付的多元现值，并推导其条件矩与矩生成函数的微分方程和产品积分表示。特别关注两个现值之间的两两协方差，推导了与方差的 Hattendorff 型结果紧密相关的结论。结果在残疾模型的数值示例中加以说明。
引用
@article{arxiv.2102.11714,
title = {Multivariate higher order moments in multi-state life insurance},
author = {Jamaal Ahmad},
journal= {arXiv preprint arXiv:2102.11714},
year = {2021}
}