两个高维样本协方差矩阵的修正Pillai迹统计量
统计理论
2020-01-03 v1 统计理论
摘要
本研究的目标是在高维框架下使用修正的Pillai迹统计量检验两个协方差矩阵的相等性，即维数与样本量成比例地趋于无穷。本文中，我们引入两种修正的Pillai迹统计量，并在原假设下获得它们的渐近分布。所提统计量的优点包括：（1）样本量可以小于维数；（2）所提统计量的极限分布是普适的；（3）我们不限制总体协方差矩阵的结构。理论结果在温和且实用的假设下建立，并通过模拟和真实数据分析数值地展示了它们的性质。
引用
@article{arxiv.2001.00397,
title = {Modified Pillai's trace statistics for two high-dimensional sample covariance matrices},
author = {Qiuyan Zhang and Jiang Hu and Zhidong Bai},
journal= {arXiv preprint arXiv:2001.00397},
year = {2020}
}
备注
31 pages-to appear in Journal of Statistical Planning and Inference