具有周期平稳长记忆多重季节增量的序列的极小极大稳健预测
统计理论
2020-07-24 v1 概率论
统计理论
摘要
我们引入具有周期平稳广义多重分数阶增量的随机序列 ，其结合了循环平稳、多重季节性、积分与分数阶积分模式。我们解决了基于随机序列 在 处观测值对其未观测值构造的线性泛函的最优估计问题。对于具有已知谱密度的序列，我们得到了计算泛函最优估计的均方误差与谱特征值的公式。在序列谱密度不完全已知但给定若干容许谱密度集合的情形下，提出了确定泛函最优线性估计的最不利谱密度与极小极大（稳健）谱特征值的公式。
引用
@article{arxiv.2007.11581,
title = {Minimax-robust forecasting of sequences with periodically stationary long memory multiple seasonal increments},
author = {Maksym Luz and Mikhail Moklyachuk},
journal= {arXiv preprint arXiv:2007.11581},
year = {2020}
}