关于具有平稳增量的随机序列函数的插值估计

考虑从观测序列 $\xi (k)$ 在点 $k=-1,-2,\ldots$ 以及观测序列 $\xi (k)+\eta (k)$ 在时间点 $k=N+1,N+2,\ldots$ 的情况下，对线性函数 {A}_{N}}\xi =\sum\limits_{k=0}^{N}{a(k)\xi (k)}\, 关于未知随机序列 $\xi (m)$（具有平稳 $n$-次增量）的最优估计问题。在已知序列 $\xi (m)$ 和 $\eta (m)$ 的谱密度且满足谱确定性条件下，提出计算最优线性估计的均方误差和谱特征公式。在谱密度不确定但给定可采纳谱密度集合的情况下，采用最小对数（鲁棒）估计方法。针对某些具体的可采纳密度集合，提出确定最小不利谱密度及最小对数谱特征的公式。