含缺失观测的周期相关随机序列插值问题
统计理论
2020-02-12 v1 统计理论
摘要
考虑了依赖于周期相关随机序列未观测值的线性泛函的均方最优估计问题。估计基于含噪声的序列观测。在谱确定情形（序列谱密度精确已知）下，推导了泛函最优估计的均方误差与谱特征的计算公式。在谱不确定情形（序列谱密度非精确已知但给定了若干容许谱密度类）下，提出了确定最不利谱密度与极小极大谱特征的公式。
引用
@article{arxiv.2002.04383,
title = {Interpolation problem for periodically correlated stochastic sequences with missing observations},
author = {Iryna Golichenko and Mikhail Moklyachuk},
journal= {arXiv preprint arXiv:2002.04383},
year = {2020}
}