基于特殊点集观测的平稳随机序列极小极大估计问题
统计理论
2021-10-19 v1 统计理论
摘要
本文考虑一类问题：根据随机平稳序列在特殊点集上的观测值，对其未知值所依赖的线性泛函进行均方最优估计。在谱确定（即序列谱密度精确已知）的条件下，导出了计算该泛函最优线性估计的均方误差与谱特征之公式。当序列谱密度并非精确已知但给定了若干容许谱密度集合时，采用极小极大（鲁棒）估计方法。针对某些特殊容许密度集合，导出了确定最不利谱密度与极小极大谱特征的公式。
引用
@article{arxiv.2110.08766,
title = {On minimax estimation problem for stationary stochastic sequences from observations in special sets of points},
author = {Oleksandr Masyutka and Mikhail Moklyachuk},
journal= {arXiv preprint arXiv:2110.08766},
year = {2021}
}
备注
arXiv admin note: text overlap with arXiv:1804.08408