退化随机微分方程的 Malliavin 矩阵与梯度估计
概率论
2020-04-23 v3
摘要
本文证明了在某种条件下，一类退化随机微分方程（SDE）的 Malliavin 矩阵的逆是 可积的；这些条件类似于 Hörmander 条件，但不需要 SDE 的所有系数都是光滑的。此外，我们获得了 Malliavin 矩阵的一致估计和梯度估计，并证明了由该 SDE 生成的半群是强 Feller 的。文中还给出了一些例子。
引用
@article{arxiv.1308.5776,
title = {Malliavin Matrix of Degenerate SDE and Gradient Estimate},
author = {Dong Zhao and Xuhui Peng},
journal= {arXiv preprint arXiv:1308.5776},
year = {2020}
}